Знати:
- зміст основних категорій дисципліни, її предмет, метод та задачі вивчення;
- концептуальні засади математичного моделювання економіки;
- принципи побудови та практичного застосування економіко-математичних моделей;
- основні економетричні методи;
- основні етапи процесу оцінювання параметрів та перевірки значущості економетричних моделей.
Уміти:
- застосовувати методи лінійного та нелінійного програмування у своїй практичній діяльності;
- створювати економетричні моделі для реальних економічних процесів та явищ;
- здійснювати аналіз та оцінку адекватності побудованих економетричних моделей;
- здійснювати кількісне оцінювання ступеню ризику в економічних системах;
- користуватися обчислювальною технікою та прикладним програмним забезпеченням для побудови економіко-математичних моделей.
Зміст дисципліни за темами:
1. Основи економетричного моделювання.
2. Метод найменших квадратів.
3. Парна лінійна регресія (однофакторнаеконометрична модель).
4. Множинна лінійна регресія (багатофакторна економетрична модель).
5. Метод покрокової регресії.
6. Мультиколінеарність та гетероскедастичність в економетричних моделях.
7. Двокроковий МНК. Моделі з лаговими змінними.
8. Автокореляція в економетричних моделях динаміки.
9. Постановка задачі лінійного програмування.
10. Графічний метод.
11. Симплексний метод.
12. Двоїстість у задачах лінійного програмування.
13. Транспортна задача лінійного програмування.
Кількість кредитів: 4 кредити ЄКТС. Загальна кількість годин - 120 год. - (в т.ч. лекцій – 28 год, лабораторних занять – 14 год., самостійна робота – 48 год.).
Форма контролю: екзамен.
|